短期売買の最高到達点 Zenith of Day trade

トレンド定義に使えるインジケーター

こんにちは。

今日はトレンド定義に使えるインジケーターをご紹介します。

というのも、わたしが使っているレべルストップリバースが短期売買におけるトレンド定義の最適解だとは思っていないし、

人によっては他のインジケーターによるトレンド定義の方が分かり易い場合もあると思うからです。

 

自分が納得するものを使うのが一番ですので、参考にしてください。

 

可能なものはダウンロードサイトをインジケーター名にリンクしておきます。

リンクがないものは検索してみてください(‘◇’)ゞ


1.MT4-LevelStop-Reverse V2

わたしがトレンド定義に使用しているインジケーターです。

パラメーターを変更することによって使えます。

 

他と比べていい点は転換が早いこと。

価格変動の大小にかかわらず判断が明確なこと。

 

デメリットは価格によって転換するので瞬間的な価格変動でも転換してしまうということ。

変動幅が変化すればパラメーターの最適化が必要なことです。


2.ボリンジャーバンドストップ

1のレベルストップリバースに近いものです。

1ほど転換が早くありません。

ボリンジャーバンドの集束からの拡大時=レンジブレイクでのトレンドフォローに使いやすそうです。

MTF対応のものなど、検索で同系統のものが見つかると思います。


3.MA(移動平均線)

MT4標準搭載であり、もっともメジャーなインジケーターです。

線の交差を売買のトリガーにしたり、相場の状態の判断に使えます。

 

短期売買で交差をトリガーにすると遅すぎる場合が多いので

状態の判断に使用するデイトレーダーが多いかもですね。

 

複数表示して状態の判断を分かり易くしたり、線をサポート・レジスタンスと診て押し目買い・戻り売りのポイントにするなど

非常に多くの診方・使い方が出来る シンプルにして奥深いインジケーターです。

最初から3本EMAを表示できるma_c2など、非常に多くの派生インジケーターが存在しています。

2本でEMA以外も表示できるものに MA ribbon filled というものがあります。

線の交差でのトレンドフォロールール構築にはこちらがいいでしょう。


4.MACD

MACDもMAと並んで最も有名なインジケーターの一つです。

トレードを始めた当初はMAとMACDを表示した経験を皆持ってるというレベルのメジャー感です。

 

変動幅が大きければ売買の判断はMACDだけで十分というぐらい完成度の高いインジケーターですが

単一チャートだと小動き時にはMAよりも判断がむつかしいです。

 

派生インジケーターは似たものが多いですが、

4 time frame MACDのようなタイプは面白いですね。


5.一目均衡表(雲)

一目均衡表は今から81年前の1936年に発表されたものです。

アナログなツールしかない時代に膨大なマンパワー&時間をかけて検証を繰り返し、新たなものを産み出された細田吾一さんの情熱には頭が下がります。

 

雲自体はMAと大差ないと考えています。

わたしは視覚的に好みでなかったので一目均衡表は昔からほとんど使ったことがありません。

ただ、細田さんが言う値幅観測論や時間観測論はエリオット波動より分かり易かったと記憶しています。

 

一目均衡表は

トレンド定義というよりも 極めればこれ一つで有利に立ち回れる可能性のあるものです。

今の時代にも残っており、MT4標準搭載ということからも

相場への対応力が高く、非常に優れたものだと言えるでしょう。


6.サポート&レジスタンス(水平線による分析)

高値・安値の推移によるトレンド分析は最も基本的なものです。

レベルストップなどのインジケーターはそれを分かり易くしようと試みた結果の産物だと考えていいでしょう。

 

水平線でのトレンド判断で重要なのは

『転換のトリガーとなり得る高安値を見い出すこと』

で、それは主要な高値・安値ということになります。

その判断に絶対的な基準はありません。

 

ブレイクアウトで「ダマし」と言われるようなことがあるのは、

転換可能性の高い高値・安値と診ていたが、実際にはブレイクしても転換が起こらなかった

という事があるからです。

 

価格推移(チャート)は誰にでも公開されたものなので主要な高安値は参加者全員が知り得るものです。

 

その高安値ブレイクで乗る人もいれば、その乗る人を利用して稼ぐような人もいるということです。

 

それでも、有効な高安値というのは確かに存在しますし、それを無視することはできません。

 

チャートを読む・診る ということは、高安値の推移(価格変動)から相場参加者の思考を読み取るということです。

主要な高安値の更新は相場参加者のトレンド判断に大きな影響を与えますから、より多くの人+機関投資家が意識している高安値を判断するのが重要です。


いろんなインジケーターがありますが、水平線も併せて比較的メジャーな6種を紹介しました。

 

他にはVQやSupertrend、エルダーのセーフゾーンストップ、SSL、練行足、など

使えそうなものもありますが、長期使用にはむつかしかったり、信頼性に乏しいなどで

わたしは淘汰してきました。

 

今後レベルストップより有効な判断が可能なものがあれば入れ替えますが

価格変動に対するフィッティングの簡易性、視覚的判断の容易さ、トレンドを捉える機能性から

現状ではルールの構築に最も有効だと判断して使用しています。


自動最適化MAクロスなど、多くの人がトレンドを捉えるためにいろいろ考えていますが

単体で完全なトレンド定義が可能なものはありません。

 

勝つために必要なのは損失幅と利益幅のバランス、

そしてそのバランスが明確にプラスに傾くまでの期間売買できるだけの勝率&資金管理です。

 

完璧なトレンド定義ができない以上、その損益比率や勝率・資金管理法にこそ手法開発と同等以上の思考力を裂くべきでしょう。

資金管理法に関しては、それ自体が手法といってもいいぐらいですからね。


損益比率や勝率のバランスがある程度取れれば

あとは破産確率の低い資金管理に則って確率論的アプローチで売買するだけです。

そして

確率論的アプローチで売買できるかどうかがトレードで生計を立てれるかどうかの分岐点となります。

 

多くの人はトレード時に発生する情動により非合理な行動を選択し、それが損益比率のバランスを崩して破産へと進みます。

 

わたしが提唱する『情動俯瞰法』も、それを理解しただけで合理的な行動を採れるというわけではありません。

 

practice practice practice practice practice practice 

売買ルールの執行を習慣レベルに落とし込むまでdemoなどでトレードを繰り返すしかありません。

practice practice practice practice practice practice

です。


個人的にトレンド定義自体は下の画像ぐらいが理想です。

ただ、これでは(オシレーターの設定を変えない限り)タイミングによっては損失幅が大きすぎるので

SPEED FXではもう少しタイトにして ナンピンなし、含み損の時間を出来るだけ短くした仕様にしています。

が、

ご自分の性格に合わせて いろいろいじってカスタマイズされるのも良いと思います。

 

損益比率で優位に立てばあとは確率の問題です。

そのバランスが良いほど資金の増殖も速いでしょう。

 

勝率重視・損益比率重視・売買回数重視など、生き残れるバランスの中でいろいろやってみて

自分が楽しく売買できるものがベストなセッティングだと思います。


ある程度のインジケーターは『MT4インジケーター』というサイトにあります。

昔は『FOREX FACTRY』もいろんなインジが見やすかったんですが、サイトが新しくなってからは難しいです。

 

以上です。

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1人王将。お腹破裂するかとおもた(゜_゜)

斜め前の不倫らしいカップルが好き好き言っていて新鮮でした。

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name:T.K

2004年に国内株式の売買を本格的に開始。
225先物、FXと流れる中でコツコツドカンにより幾度も退場を経験。しかし、そのおかげで生き残りが可能な高勝率短期売買手法を構築するに至る。
2018年EA化に向けてMQL勉強中

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