短期売買の最高到達点 Zenith of Day trade

損益比率の重要性

損益比率って?

損失幅と利益幅のバランスのこと。

-10:10は損益比率1:1  -20:40じゃ損益比率1:2ってことになる。

なんでそれが重要なの?

例えば、勝率50%の確率で売買していくと、損益比率1:1ならスプレッドの分だけ確実に損失が発生する。

でも、1:2の場合は利益が増え続けるという単純な算数だ。

損益比率を利益側に傾けることで、資金増長に繋げることができる。

なら勝率60%なら1:1でもいいてこと?

その通り!

50%より高い勝率を継続できれば、損益比率が1:1でも利益が発生する。

破産確率

 

上の表だと損益比率(ペイオフレシオ)1:1で勝率60%なら破産確率2%以下だ。


それなら損益比率1:2で勝率6割以上あれば完璧じゃない?

理想はそうだね。

ただ、損失の倍の利益を取ろうと思うと、大きな値幅が必要になる。

トレンドフォローと言われるような手法がそれだ。

トレンドフォロー

 

上の画像もトレンドフォロー。

ただし1分足だ。

この場合、長期的には勝率40%前後になる。

微利、微損、中損を繰り返し、たまに大きな値幅を取る感じだ。

細かな動きで損失が発生するのは避けられない。

その代わり、確実に大きな取っていくやり方だ。

トレンドフォローは変動幅と資金があって、レバレッジを抑えれば長期的には必ず勝てる。

そして、為替相場では値動きがないことの方が少ない。

資金を出しすぎない限りは着実に資金を増長させることができるんだ。

じゃーそれで頑張ろう!

うん。長期だったらそれで問題ない。

ただし、短期売買だと多くの時間が必要になる。

短期トレンドフォローは、どれだけ多くの時間を売買に充てられるかなんだ。

寝てるときに大きな動きが発生することだってよくある。

だから、トレンドフォローは少なくとも半日~数日のホールドか、もしくは自動売買向きだと言える。

その場合、小資金だと相当レバレッジを抑える必要がある。

それでは小資金の人が這いあがるには時間がかかりすぎるし、完全自動売買じゃない限り値動きが気になってしょうがない。

仕事を持っている人にとっては精神衛生上いいとは言えないよね。


ならば拙者にどーしろと!?(; ・`д・´)

超短期売買。

え?

超短期売買だ。

デイトレードやスキャルピングとかいうやつかな?

よくご存じで(´・ω・)

下の画像はT.K使用の超短期売買用テンプレート。

比較的値動きがいいと言われる日本時間19時~24時(画像では13:00~18:00)の間で6回売買してる。

超短期売買

 

 

超短期と言いつつ5時間で6回!?ちと少なくないっすか(´・ω・`)

そうかもしれないね。

それには損益比率が大きく絡んでいる。

超短期売買ではどれだけ損益比率を向上させるかが重要なんだ。

下の画像のように、ただ勝つだけならまったく難しくない。

数時間で下の画像のような売買ができる人も少なくないだろう。
(2時間で27回のエントリー、+3万円ちょい。ナンピンあり、損益比率ほぼ非考慮)

過去のナンピントレード

 

上のは2011年ぐらいの履歴だが、しばらくして資金の30%を失った。

再起不能とまでは言わないけど、多くの売買での利益が一回の大幅損失で水泡に帰す結果になったんだ。

ただ勝つことと、長期的に資金を増やせるかどうかは全くの別問題ということ。

トレーディングでは勝率9割以上あっても資金を失うことだって普通にあることを理解しないといけないんだ。


ふーん。

たとえ高勝率でも、損失幅を利幅より広く取りすぎると資金は右肩下がりになってしまう。

だから損失幅を限定するのは必須条件なんだ。

勝率100%を維持し続けることができない限り、勝率は損益比率より重要なものにはなれないってことだね。

なるほどねー。

平均損失幅と平均利益を考慮して売買を組み立てると、その6回が最多になるんだ。

そしてこのブログの名前にもなっている『高勝率トレード』

これは下の画像の〇のあたりのペイオフレシオ、勝率を狙ったトレードのこと。

短期売買のペイオフレシオ

損益比率を軽視しないことで、短期売買でも勝ち続けることができる。

そして、高い勝率を維持することで資金が雪だるま式に増えていく確率が高い。

毎日2~5時間ほどの時間が取れれば、小資金からでも資金を増長させることができるんだ。

それが超短期高勝率トレード。

ま、夢はあるかもね。

そう、可能性だね。

レバレッジが200倍の時は7営業日で資金が5倍になった時もあったぐらいだ。

つまり、短期売買は短期間で大きな結果を出すことができる可能性を秘めたトレードスタイルだと言える。

経験を積めばその獲得pips・勝率はサイン型の成績を大きく上回ることだってできるんだ。

プラチナㇺターボFX

 

一般的には損益比率を重視し、時間を味方につけたトレンドフォローの方が破産確率は低いと言われているし、
それは間違いない。

エントリー方法に違いはあれど、海外の多くの投機家はそのようなスタイルを選択している。

ただ、短期間で高いパフォーマンスを安定的に出そうとすると、損益比率と適正レバレッジを順守して売買回数を多くこなす

超短期の高勝率トレードがもっとも効率がいいと言える。

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name:T.K

2004年に国内株式の売買を本格的に開始。
225先物、FXと流れる中でコツコツドカンにより幾度も退場を経験。しかし、そのおかげで生き残りが可能な高勝率短期売買手法を構築するに至る。ジム帰りは酸欠(T_T)

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